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广西师范大学邓国和教授应邀到理学院作学术报告

【来源: | 发布日期:2026-10-19 】

10月 16日,理学院在二教306会议室举办首届数理文化节•数理讲堂(2026)第27期学术报告。广西师范大学邓国和教授应邀作题为 “Forward starting options pricing under a regime-switching jump-diffusion model with Wishart stochastic volatility and stochastic interest rate”的学术报告。报告会由理学院院长霍海峰主持,学院相关教师及研究生参加报告会。

报告介绍了带Wishart随机波动率、随机利率及马尔可夫结构转换跳扩散模型的远期生效期权定价研究。针对传统模型不足,构建资产价格动力学,借助鞅理论与偏微分方程推导解析解,运用 Fourier-Cos 方法开展数值计算与风险分析,为金融参数估计、风控及量化投资提供理论支撑。

本次报告理论严谨,融合随机分析、偏微分方程与衍生品定价,拓宽了师生在金融数学与量化金融交叉领域的学术视野,有助于营造浓厚数理学术氛围,提升师生科研思辨能力。